Ktoś, kto nie popełnia błędów, nie działa. Tylko posuwanie się naprzód, popełnianie błędów i podejmowanie ryzyka może dać Ci rezultaty i doprowadzić do zwycięstwa

Handel o wysokiej częstotliwości: co to jest?

Handel o wysokiej częstotliwości Marcin Kania ★★★★★

Czy kiedykolwiek słyszałeś o handlu wysokiej częstotliwości? Jest to forma handlu zautomatyzowanego, charakteryzująca się dużą szybkością realizacji transakcji, przy użyciu skomplikowanych algorytmów iz reguły niedostępna dla indywidualnego tradera.

W tym artykule wyjaśnimy, co obejmuje ten rodzaj handlu, jego zalety i wady, a także zaoferujemy strategię handlową o wysokiej częstotliwości i wiele więcej!

Co to jest handel wysokiej częstotliwości?

High-frequency trading lub HFT (z angielskiego High Frequency Trading), to algorytmiczna metoda handlu na rynkach finansowych, w której wykonanie ogromnej liczby transakcji odbywa się w ciągu milisekund. Niesamowitą szybkość, z jaką zamówienia trafiają na rynki, osiągnięto za pomocą bardzo wydajnych komputerów wykorzystujących złożone algorytmy. Ten rodzaj handlu wymaga zaawansowanej technologii, twórców algorytmów handlu o wysokiej częstotliwości, ale przede wszystkim dużych ilości pieniędzy!

Właśnie dlatego ten rodzaj handlu jest popularny wśród funduszy hedgingowych i wyspecjalizowanych funduszy inwestycyjnych, co z kolei stwarza dodatkowe bariery dla indywidualnych traderów w angażowaniu się w transakcje o wysokiej częstotliwości.

Przyjrzyjmy się ogólnej charakterystyce handlu o wysokiej częstotliwości:

Handel o wysokiej częstotliwości jest słusznie uważany za agresywny i kontrowersyjny styl handlu. Niektórzy inwestorzy twierdzą, że daje to niezwykle krótkoterminowe możliwości rynkowe. Inni twierdzą, że przetwarzanie bardzo dużej liczby transakcji w ułamku sekundy zniekształca rzeczywistą sytuację na rynkach. Tak czy inaczej, ta metoda handlu wykorzystuje algorytmy do analizy rynków i identyfikacji możliwości inwestycyjnych na podstawie warunków określonych przez algorytm.

Programy komputerowe i sztuczna inteligencja służą do automatyzacji decyzji handlowych w transakcjach o wysokiej częstotliwości. Metoda ta opiera się na algorytmach, które analizują rynki i identyfikują możliwości inwestycyjne. Z kolei automatyzacja pozwala na realizację dużych wolumenów zleceń handlowych w ułamku sekundy.

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zidentyfikowała pięć głównych cech handlu o wysokiej częstotliwości:

Traderzy o wysokiej częstotliwości mogą zakończyć transakcję w około 64 milionowej części sekundy. Jest to przybliżony czas, jaki zajmuje komputerowi przetworzenie zamówienia i wysłanie go na inny komputer. Zautomatyzowane systemy umożliwiają skanowanie rynków w poszukiwaniu informacji i reagowanie na to, co się dzieje szybciej, niż mógłby to zrobić człowiek. Dokonują transakcji w czasie, którego ludzki mózg potrzebuje na przetworzenie nowych danych, które pojawiają się na ekranie (nie wspominając o ręcznym wprowadzaniu nowych zamówień do systemu).

Daje to przedsiębiorcy wiele korzyści, ale w szczególności wyróżniają się trzy:

Handel o wysokiej częstotliwości: Handel o wysokim wolumenie
Ten system pozwala traderom czerpać zyski z szeregu transakcji, które byłyby niepraktyczne lub niemożliwe do ręcznego wykonania. Dzięki automatyzacji trader o wysokiej częstotliwości może dokonać wystarczającej liczby transakcji przy wystarczającym wolumenie, aby skorzystać z minimalnych różnic cenowych.

Handel o wysokiej częstotliwości: możliwości w handlu krótkoterminowym
Handel o wysokiej częstotliwości pomaga inwestorowi wykorzystać możliwości giełdowe, które istnieją przez krótki czas. Daje to również inwestorowi tę przewagę, zanim ktokolwiek zdąży zareagować.

Załóżmy, że duża firma inwestycyjna likwiduje jeden ze swoich portfeli. Transakcja ta obejmie ok. 1 mln akcji spółki X. W tym przypadku cena za akcję spółki X najprawdopodobniej spadnie przez krótki czas, podczas gdy rynek dostosuje się do emisji nowych akcji. Ten spadek może trwać minuty, a nawet sekundy, nie wystarczająco długo, aby większość ręcznych traderów z niego skorzystała, ale wystarczająco długo, aby program mógł wykonać wiele transakcji.

Handel o wysokiej częstotliwości: możliwości arbitrażowe

Arbitraż to sytuacja, w której korzystasz z różnicy w cenach tego samego produktu. Na przykład w mieście A napoje gazowane sprzedawane są w cenie 1 euro za butelkę, a w mieście B po 1,10 euro. W takim przypadku istnieje możliwość arbitrażu. Możesz kupić sodę w mieście A, a następnie udać się do miasta B i sprzedać ją za wysoką cenę.

Jednak w większości rzeczywistych sytuacji handlowych trudno jest znaleźć okazję do arbitrażu. W rzeczywistości, dzięki szybkości i niezawodności globalnych sieci informacyjnych, większość cen jest aktualizowana niemal w czasie rzeczywistym na całym świecie.

Jednak „praktycznie” jest tutaj słowem kluczowym. Handel o wysokiej częstotliwości naprawdę pozwala inwestorom skorzystać z możliwości arbitrażu, które trwają tylko przez ułamek sekundy.

Załóżmy, że Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych potrzebuje pół sekundy na zaktualizowanie cen tak, aby odpowiadały cenom z giełdy londyńskiej. Przez pół sekundy euro w Nowym Jorku będzie sprzedawane drożej niż w Londynie. To więcej niż wystarczająco dużo czasu, aby komputer mógł kupić walutę wartą miliony dolarów w jednym mieście i sprzedać ją z zyskiem w innym.

HFT: zalety i krytyka
Zalety
Wielu inwestorów twierdzi, że oprócz korzyści dla traderów lub dużych banków, które przyjmuje HFT, transakcje o wysokiej częstotliwości poprawiają zarówno płynność, jak i stabilność rynku. Mówią, że jest to częściowo spowodowane faktem, że transakcje o wysokiej częstotliwości pozwalają kupującym i sprzedającym na szybkie zawieranie transakcji po cenie, której chcą obie strony.

Traderzy o wysokiej częstotliwości budują swoje algorytmy w oparciu o cenę, po której są gotowi do otwierania/zamykania pozycji handlowych. Innymi słowy, gdy tylko składnik aktywów osiągnie cenę kupna (tj. cenę, po której klient może zażądać sprzedaży instrumentu handlowego) tradera, zostaje on kupiony. Pomaga to uniknąć sytuacji straconych okazji, które mają miejsce, gdy na przykład inwestorzy nie mogą zalogować się do platformy transakcyjnej, aby otworzyć/zamknąć zlecenie.

Załóżmy, że Mark ma akcje A, które chce sprzedać za 10 euro. Eugene chce kupić akcję A za 10 euro. Jeśli „spotykają się”, wartość akcji wyniesie 10 euro, co jest prawdopodobnie najdokładniejszą jej ceną rynkową. Z drugiej strony, jeśli tak się nie stanie, Mark obniży cenę, aby znaleźć nabywcę i sprzeda akcję A za 9,50 euro, czyli mniej niż jej rzeczywista wartość rynkowa.

Handel o wysokiej częstotliwości pomaga przyspieszyć ten proces, umożliwiając kupującym i sprzedającym znajdowanie się nawzajem znacznie szybciej i częściej niż miałoby to miejsce w innym przypadku.

Krytyka

Krytycy HFT twierdzą, że transakcje o wysokiej częstotliwości umożliwiają inwestorom instytucjonalnym (bankom i podmiotom zarządzającym aktywami) czerpanie korzyści z wartości, która nie istnieje.

Przyjrzyjmy się jeszcze raz sprawie arbitrażowej. Cena jednego euro to 1,10 dolara amerykańskiego. Podczas handlu na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych cena ta spada do 1,08. Powiedzmy, że rynek nowojorski potrzebuje 0,5 sekundy, aby odzwierciedlić tę zmianę. Tak więc w ciągu tych półsekund cena euro w Nowym Jorku jest o dwa centy droższa niż w Londynie.

W tym czasie trader HFT mógł kupić setki milionów euro w Londynie, a następnie sprzedać je niemal natychmiast w Nowym Jorku, zarabiając dwa centy na każdej sprzedaży.

W takim przypadku przedsiębiorca zarobiłby miliony dolarów na wartości, która w rzeczywistości nie istniała na rynku. Przedsiębiorca mógłby zarabiać wyłącznie dzięki opóźnieniom w działaniu oprogramowania. Dlatego taki handel może mieć negatywny wpływ na rynek. Co więcej, jest niejednoznaczny z etycznego punktu widzenia.

Ponadto duża liczba szybkich transakcji w transakcjach o wysokiej częstotliwości zwiększa zmienność i hałas na rynku, co może prowadzić do strat dla innych traderów. Ponadto transakcje o wysokiej częstotliwości są również przedmiotem licznych oszustw, o których inwestorzy indywidualni niewiele wiedzą.

Z powodu takiej krytyki wielu domaga się lepszego uregulowania i opodatkowania handlu o wysokiej częstotliwości, a nawet zakazu tego w Europie.

Handel o wysokiej częstotliwości: jakie są zagrożenia?
Handel o wysokiej częstotliwości wiąże się również z pewnym ryzykiem:

Awarie sieci lub komputera

Może służyć do manipulowania rynkiem. Na przykład w 2014 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oskarżyła w 2009 r. firmę handlującą o wysokiej częstotliwości o wykorzystywanie handlu algorytmicznego do manipulowania cenami zamknięcia akcji na NASDAQ. Ta firma została ukarana grzywną.
Handel algorytmiczny negatywnie wpływa na prestiż rynku finansowego, a także przyczynia się do wzrostu nieufności wśród inwestorów.
Handel o wysokiej częstotliwości: trochę historii
Handel o wysokiej częstotliwości rozpoczął się w 1999 roku po tym, jak amerykański regulator, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), zezwolił na transakcje elektroniczne. Jednak w tamtym czasie tempo z jakim zamówienia trafiały na rynek nie było tak wysokie jak dzisiaj i wynosiło kilkanaście sekund. Dziesięć lat później zamówienia zaczęły pojawiać się na rynku w milisekundach.

W pierwszej dekadzie XXI wieku ten rodzaj transakcji stał się bardzo popularny. Znacząco wzrósł udział handlu o wysokiej częstotliwości. Raport Deutsche Bank Research wskazuje, że w Europie udział transakcji o wysokiej częstotliwości w transakcjach ogółem wzrósł od zera w 2005 r. do około 40% w 2010 r. W Stanach Zjednoczonych transakcje o wysokiej częstotliwości wzrosły z 20% w 2005 r. do 60% w 2009 r.

Po kryzysie finansowym 2008 r. liczba transakcji o wysokiej częstotliwości zaczęła spadać z dwóch powodów. Po pierwsze, koszt infrastruktury potrzebnej do tego celu wzrósł, podczas gdy zyski spadły. Po drugie, pojawiły się alternatywne platformy obrotu i zaostrzyły się przepisy dotyczące handlu o wysokiej częstotliwości.

flash crash 2010

6 maja 2010 r. na amerykańskim rynku akcji doszło do zdarzenia o nazwie Flash Crash („natychmiastowe załamanie”), które powstało z powodu indeksu Dow Jones. Indeks załamał się o 9%, czyli o około 1000 punktów, w ciągu zaledwie pięciu minut, a następnie powrócił do poprzedniego poziomu. Ta awaria została wywołana przez program komputerowy i skupiono się na handlu o wysokiej częstotliwości.

W końcu okazało się, że za krachem stoi handlowiec z Londynu. Navinder Singh stworzył program komputerowy, który składał fałszywe zamówienia na rynku, aby oszukać roboty o wysokiej częstotliwości. Ta praktyka nazywana jest „podszywaniem się”. Następnie wykonywał transakcje w ułamku sekundy i osiągał szybkie zyski. Śledztwo trwało pięć lat, zanim Singh został ostatecznie aresztowany w kwietniu 2015 roku.

Książka Flash Boys

Od początku kryzysu finansowego w 2008 r. i wspomnianego incydentu w maju 2010 r. wzrosła nieufność do transakcji o wysokiej częstotliwości, co w konsekwencji doprowadziło do zaostrzenia regulacji.

W 2014 roku opublikowano książkę, która tylko zwiększyła nieufność i podejrzliwość. Książka została napisana przez byłego brokera i dziennikarza finansowego Michaela Lewisa i nosiła tytuł Flash Boys: A Wall Street Revolt. Książka twierdzi, że komputery używane do handlu o wysokiej częstotliwości manipulują rynkiem, aby duże banki zawsze wygrywały, i podaje przykłady algorytmów handlu o wysokiej częstotliwości. Przez kilka tygodni była numerem jeden wśród bestsellerów, siejąc jeszcze większe niezadowolenie z banków wśród ludności, co doprowadziło do powstania takich ruchów jak „Occupy Wall Street”.

Krótko mówiąc, handel o wysokiej częstotliwości ma wielu przeciwników, ale także zwolenników. Krytycy uważają, że handlowcy o wysokiej częstotliwości najpierw oszukują, a następnie czerpią zyski z handlu na rynku. Są również niezadowoleni, że transakcje pozostają otwarte przez zbyt krótki czas.

Z drugiej strony wielu twierdzi, że takie zlecenia nie tylko zwiększają płynność rynku, ale także zapewniają obu stronom kontrahentów.

Handel o wysokiej częstotliwości: rozporządzenie

Po kryzysie finansowym w USA w 2008 r., w 2010 r. uchwalono rozporządzenie regulujące transakcje o wysokiej częstotliwości: ustawę Dodda-Franka. Jeden z jego rozdziałów jest całkowicie poświęcony handlowi o wysokiej częstotliwości. W szczególności zabrania kradzieży tożsamości. Ponadto SEC i Departament Sprawiedliwości wszczęły dochodzenia i przeznaczyły zasoby na zwalczanie oszustw i manipulacji na rynku.

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Urząd ds. Rynków Finansowych (AMF) we Francji ustanowiły określone obowiązki dla platform transakcyjnych o wysokiej częstotliwości w dyrektywie MiFID 2 - MiFIR.

Na przykład parkiet powinien mieć systemy (w tym systemy transakcyjne i systemy powiadamiania o statusie zleceń):

z wystarczającą mocą do przetwarzania zleceń generowanych przez systemy transakcyjne o wysokiej częstotliwości;
minimalne opóźnienia, aby móc monitorować i wykrywać działania, które mogą prowadzić do nadużyć na rynkach (w szczególności manipulacji na rynku, w tym monitorowania innych rynków od momentu uzyskania do nich dostępu przez platformę handlową);
możliwość śledzenia zarówno transakcji dokonywanych przez uczestników i użytkowników, jak i otwartych i anulowanych zleceń, które można wykorzystać do manipulacji rynkiem.
Ponadto systemy obrotu powinny regularnie przeprowadzać audyty wewnętrzne i audyty istniejących procedur i mechanizmów w celu zapobiegania i wykrywania praktyk, które można uznać za nadużycia na rynku. Ponadto wszyscy inwestorzy, z pewnymi wyjątkami, muszą posiadać oficjalne zezwolenie władz finansowych zgodnie z dyrektywą MiFID II.

W 2017 roku AMF opublikował raport o transakcjach wysokiej częstotliwości na giełdzie Euronext Paris z informacjami o tej metodzie inwestowania na giełdzie.

Handel o wysokiej częstotliwości: jak zostać traderem HFT?

Aby zostać traderem wysokiej częstotliwości, musisz przejść szkolenie w specjalistycznej szkole. Nie trzeba uczyć się handlu o wysokiej częstotliwości, ale doskonałe umiejętności programistyczne są niezbędne.

Rzeczywiście, handel o wysokiej częstotliwości wymaga bardzo dobrych umiejętności zarówno w zakresie handlu, jak i programowania. Najczęściej opracowanie algorytmu HFT wymaga kilkuosobowego zespołu o różnych umiejętnościach i specjalizacjach. Dlatego praca jako trader o wysokiej częstotliwości nie jest zbyt szeroko znana. Możliwe jest poznanie tego obszaru poprzez staż w handlu o wysokiej częstotliwości, ale oferty pracy są bardzo rzadkie.

Jeśli chodzi o wynagrodzenie, to w dużej mierze zależeć będzie od wkładu pracownika w tworzenie programu.

Jak wspomniano wcześniej, transakcje o wysokiej częstotliwości nie są dostępne dla wszystkich traderów. Jednak handel kontraktami na różnice kursowe (CFD) jest otwarty dla wszystkich!

Kontrakty CFD to pochodne instrumenty finansowe, które pozwalają inwestorom spekulować na rosnących i spadających cenach za pomocą dźwigni. Oznacza to, że możesz handlować większą pozycją przy mniejszym depozycie.

Czy handel o wysokiej częstotliwości jest odpowiedni dla indywidualnego tradera?

Jak rozumiesz, handel o wysokiej częstotliwości to zajęcie dla profesjonalistów. Jedynie banki i instytucje finansowe dysponują wystarczającymi zasobami technologicznymi i finansowymi do prowadzenia tego rodzaju handlu.

Istnieją jednak inne style handlu, z których mogą korzystać niezależni inwestorzy.

Handel o wysokiej częstotliwości opiera się na dwóch kluczowych zasadach: szybkości transakcji i ich automatyzacji. Jednak jako niezależny trader możesz trzymać się krótkoterminowego stylu handlu, który obejmuje zawieranie wielu transakcji i możliwość zautomatyzowania procesu.

Możesz także użyć robotów handlowych, aby zautomatyzować pracę z pozycjami w ramach skalpowania lub dowolnego innego stylu handlu.

Wszystko to omówimy bardziej szczegółowo w tym artykule nieco później.

Handel o wysokiej częstotliwości: skalpowanie jako alternatywa
Scalping to termin używany w odniesieniu do stylu handlu, którego celem jest osiąganie małych i szybkich zysków poprzez dokonywanie dużej liczby transakcji dziennie.

Celem skalpowania jest osiągnięcie zysku poprzez kupno lub sprzedaż instrumentów finansowych, podczas gdy pozycja jest utrzymywana przez bardzo krótki okres czasu (kilka sekund lub minut) i jest zamykana z niewielkim zyskiem lub stratą. W ciągu dnia handlowego wiele transakcji jest realizowanych za pomocą systemu, który zwykle opiera się na sygnałach uzyskanych z narzędzi do tworzenia wykresów analizy technicznej. Wykres zawiera wiele wskaźników, na podstawie których podejmowana jest decyzja o kupnie lub sprzedaży.

Jak działa skalpowanie?

Podczas gdy daytraderzy zazwyczaj używają do handlu wykresów 5- i 30-minutowych, skalperzy często handlują tikami i 1-minutowymi wykresami. W szczególności niektórzy skalperzy lubią pracować podczas dużej zmienności rynku, którą obserwuje się podczas publikacji danych gospodarczych i wiadomości: na przykład statystyk zatrudnienia lub wskaźników produktu krajowego brutto.

Scalperzy próbują uzyskać od pięciu do dziesięciu pipsów z każdej transakcji, którą wykonują i powtarzają ten proces w kółko w ciągu dnia.

Skalpowanie to bardzo intensywny styl handlu.

Skalpowanie nie jest jednak dla wszystkich. Aby handlować w tak ryzykownym stylu, musisz mieć określony temperament. Scalperzy powinni cieszyć się siedzeniem przy komputerze podczas sesji handlowej i mieć wysoki stopień koncentracji, którego to wymaga.

Nawet jeśli uważasz, że masz cierpliwość, by siedzieć przed komputerem przez długi czas, musisz też być w stanie bardzo szybko zareagować. Nie masz czasu na myślenie. Jest to szczególnie ważne przy zmniejszaniu strat, gdy rynek porusza się przeciwko tobie.

Czego potrzebujesz do skalpowania?

Aby zostać scalperem, musisz zarejestrować się u brokera, który pozwala na handel w minimalnym przedziale czasowym oraz na urządzeniu z dostępem do Internetu. Broker zapewni Ci dostęp do platformy handlowej, która pozwoli Ci kupować lub sprzedawać instrumenty finansowe z dużą prędkością. Zwykle na platformie każdy instrument handlowy ma przyciski kupna i sprzedaży, więc trader musi tylko kliknąć odpowiedni przycisk, aby otworzyć lub zamknąć pozycję. Na rynkach o dobrej płynności wykonanie zlecenia może zająć ułamek sekundy.

Odpowiednia platforma handlowa

Skalper musi zapoznać się z platformą handlową, którą oferuje mu broker. Różni brokerzy oferują różne platformy, więc zawsze powinieneś otworzyć konto demo i handlować na platformie, dopóki nie będziesz z tym całkowicie zadowolony.

Wysoce płynne rynki

Scalperzy próbują handlować na najbardziej płynnych rynkach. Dodatkowo, w zależności od rynku, płynność w niektórych okresach może być znacznie wyższa niż w innych, mimo że Forex jest otwarty przez całą dobę.

Jakość wykonania

Handlowcy muszą mieć pewność, że ich transakcje zostaną zrealizowane po pożądanej cenie z minimalnym poślizgiem. Dlatego dobrze przestudiuj warunki handlowe swojego brokera.

Niskie spready

Jako skalper często wchodzisz na rynek i wykonujesz dużą liczbę transakcji, podczas gdy Twoim celem będzie zdobycie tylko kilku punktów. Tak więc zbyt szeroki spread będzie Cię drogo kosztował.

Pamiętaj, aby handlować z brokerem, który oferuje konkurencyjne spready.

Kilka opcji awaryjnych

Plan B to ubezpieczenie od klęsk żywiołowych. W handlu, w przypadku nieoczekiwanej sytuacji, powinieneś mieć opcje awaryjne do otwierania i zamykania transakcji. Upewnij się, że Twoje połączenie internetowe jest tak szybkie, jak to możliwe. Czy Twój broker oferuje aplikację mobilną, którą możesz szybko otworzyć, jeśli masz problemy z komputerem stacjonarnym? Czy jest numer telefonu, pod którym można szybko skontaktować się z brokerem w razie problemów? To wszystko jest naprawdę ważne, zwłaszcza gdy masz otwartą pozycję i potrzebujesz ją szybko zamknąć lub dokonać jakichkolwiek zmian.

Kiedy skalpować, a kiedy nie

Pamiętaj, że skalping to szybki handel, więc do szybkiego zawierania transakcji wymagana jest duża płynność na rynku. Scalperzy handlują tylko najbardziej płynnymi instrumentami i tylko w okresach bardzo dobrej płynności, takich jak otwarte giełdy w Londynie i Nowym Jorku.

Nie skalpuj skóry głowy, jeśli z jakiegoś powodu nie możesz się skoncentrować. Zmęczenie, przeziębienia i tak dalej staną się dla ciebie przeszkodą. Przestań handlować, jeśli poniosłeś serię strat, daj sobie czas na odpoczynek i ponowne dostosowanie. Nie próbuj mścić się na rynku. Skalpowanie może zarówno stymulować, jak i powodować stres i zmęczenie. Musisz być pewien, że posiadasz cechy niezbędne do angażowania się w szybki handel. Pamiętaj więc: skalpowanie nie jest dla wszystkich.

Handel o wysokiej częstotliwości: różnice w porównaniu z handlem automatycznym

Zautomatyzowane metody handlu umożliwiają traderom ustalenie zestawu zasad i warunków wejścia i wyjścia z rynku. Po przekształceniu zasad w algorytm handlowy robot automatycznie wykonuje zlecenia i dokonuje transakcji zamiast tradera.

W ten sposób handlowcy mogą tworzyć precyzyjne zasady handlu, od warunków wejścia na rynek, ustawiając w tym celu dokładny sygnał transakcyjny, po zasady zamykania pozycji, zysku lub straty, poprzez zarządzanie pozycją i ryzykiem. Jest to robot, który będzie handlował całkowicie autonomicznie, w oparciu o surowe zasady ustalone przez tradera.

W przeciwieństwie do handlu o wysokiej częstotliwości, handel automatyczny jest dość dostępny dla handlowców detalicznych za pośrednictwem brokera internetowego i odpowiedniej platformy transakcyjnej.

Handel algorytmiczny z reguły wymaga użycia oprogramowania dostarczonego przez brokera, w którym trader w języku programowania wprowadza własne reguły handlu automatycznego. Na platformach MT4 i MT5, które Admiral Markets udostępnia za darmo, automatyczne systemy transakcyjne nazywane są „eksperckimi doradcami”, a języki programowania używane do ich tworzenia nazywane są MQL4 i MQL5

Opracowanie reguł handlu automatycznego
Handlowiec musi ustawić określoną liczbę reguł handlowych, które mają być wykonane przez robota handlowego. Na przykład trader może zdecydować się na otwarcie pozycji, gdy RSI (indeks siły względnej) wzrośnie powyżej poziomu 30 lub sprzedać, gdy spadnie poniżej poziomu 70. Trader może również ustawić wolumen pozycji, stop loss i poziomy take profit , a także dodać dowolną inną regułę handlową, którą uzna za przydatną w swojej strategii handlowej.

Dlatego, aby zaangażować się w handel automatyczny, musisz być zaawansowanym traderem; idealnie, konieczne jest również posiadanie doświadczenia w handlu ręcznym. Nie zawsze wymaga to wiedzy z zakresu programowania. Zasadniczo programowanie to prosta transkrypcja dokładnych zasad handlu na język komputerowy, którą może wykonać zewnętrzny programista.

Wniosek

Warunki angażowania się w handel o wysokiej częstotliwości z reguły stają się istotną przeszkodą na drodze handlowców detalicznych.


Przygotowaliśmy listę brokerów, których zalecamy ominąć.


Komentarze (0)